Högskola och universitet hos Uppsala universitet, 7,5 högskolepoäng.
Kursen behandlar linjära tidsseriemodeller i diskret tid. Kursens huvudsakliga fokus är ARIMA modeller och Box-Jenkins metodologin, det vill säga identifikation, estimation, utvärdering och prognoser. Kursen täcker grundläggande koncept som stationäritet, slumpvandringar, processers statistiska egenskaper, säsongsmodeller och Granger Kausalitet.