Högskola och universitet hos Uppsala universitet, 5 högskolepoäng.
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om paraboliska partiella differentialekvationer och sambandet med stokastiska differentialekvationer och relaterade tillämpningar. Kursen innehåller: Stokastisk kalkyl och diffusionsprocesser. Kolmogorovs ekvationer. Stokastisk kontrollteori, optimala stopptidsproblem och fria randproblem. Integro-differentialekvationer.