Högskola och universitet hos Örebro universitet, 7,5 högskolepoäng.
Kursen täcker värdering och säkring av finansiella derivat, inklusive terminer och optioner. Ett centralt fokus är utvecklingen av Black-Scholes-Merton-modellen för optionsprissättning, som introduceras genom grundläggande koncept såsom Brownsk rörelse, stokastisk kalkyl och binomialträdsmetoder. Ytterligare ämnen kan inkludera arbitragefria räntekurvsmodeller, Monte Carlo-metoden för värdering av exotiska optioner och kompletta marknader.. Utvalda metoder för optionsprissättning implementeras och testas genom datorövningar. Kursen ges på engelska.