Högskola och universitet hos Lunds universitet, 7,5 högskolepoäng.
Kliv in i världen av finansiell riskhantering och upptäck hur teori möter praktik. Du lär dig att implementera centrala modeller i Python och förstå hur internationella regleringar formar beslutsfattande kring finansiell risk.
I denna kurs lär du dig hur finansiella institutioner hanterar sina kredit- och marknadsrisker. Kreditrisk avser risken i låneportföljen och marknadsrisk är risken för prisförändringar i andra tillgångar, som aktier, som den finansiella institutionen äger.
Du kommer att bedöma hur klimatrisk påverkar både kredit- och marknadsrisk. Kursen täcker ingående de olika statistiska modeller som används inom branschen och du lär dig att implementera modellerna i programmeringsspråket Python. Du kommer att skatta modellerna med hjälp av verkliga data och sedan testa hur väl de fungerar.
Eftersom riskhantering i finansiella institutioner är starkt påverkad av regleringar kommer du också att studera Baselreglerna, som är det internationella ramverket för reglering av bankernas kapitalkrav. Ibland kommer du att byta perspektiv från en enskild institution till att betrakta risken i hela det finansiella systemet, så kallad systemrisk, och hur den kan mätas och hanteras både ur en finansiell tillsynsmyndighets och en enskild institutions perspektiv.