Högskola och universitet hos Göteborgs universitet, 7,5 högskolepoäng.
I denna kurs får du en inledning till området matematisk finans med tonvikten lagd på aktie- och valutaoptioner. De grundläggande begreppen inom matematisk finans såsom arbitrage, självfinansierande strategi, hedgning osv får en mycket klar innebörd i binomialmodellen, där en aktieprocess är en geometrisk slumpvandring med 2-punktsfördelade tillskott i varje period. När antalet perioder i binomialmodellen går mot oändligheten erhålls Black-Scholes uppmärksammade modell.